Национальное бюро кредитных историй и компания FICO фиксируют снижение Индекса кредитного здоровья.
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), являющееся крупнейшим кредитным бюро в России, и компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, фиксируют снижение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) (Таблица 1 в Приложении). В I квартале 2016 года упомянутый индекс снизился на 1 процентный пункт, продолжив падение после небольшого роста в предыдущем квартале. Таким образом, Индекс кредитного здоровья вернулся на рекордно низкий уровень за все время проведения исследований – 89 пунктов. Кварталом ранее Индекс кредитного здоровья составлял 90 пунктов.
Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2 в Приложении). Снижение индекса наблюдалось в большинстве из них. По состоянию на 1 апреля 2016 года в шести округах из восьми (в Центральном, Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, Южном и Уральском федеральных округах) значение индекса оказалось на 1 пункт ниже, чем кварталом ранее. При этом в Северокавказском и Сибирском ФО этот показатель за прошедший квартал не изменился. В 2015 году лидером падения индекса был Сибирский округ (минус 9 пунктов), меньше всех снизил показатель Уральский ФО - на 4 пункта.
По состоянию на 1 апреля 2016 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя: в Центральном и Северо-Западном федеральных округах он составил 93 пункта, а в Приволжском ФО – 91 пункт. В Уральском и Дальневосточном ФО этот показатель находится на 1 пункт ниже общероссийского уровня – 88 пунктов. Самые низкие значения индекса отмечены в Южном (86), Сибирском (84) и Северокавказском (82) федеральных округах.
Источник: НБКИ, FICO
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
«После небольшого перерыва в предыдущем квартале, в I квартале 2016 года Индекс кредитного здоровья россиян продолжил свое снижение, вернувшись на рекордные минимумы III квартала прошлого года, - комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – Финансовая дисциплина заемщиков продолжает ухудшаться, а просроченная задолженность - расти. Причем не только в сегменте необеспеченного кредитования, но и по залоговым кредитам. В этой связи необходимо и дальше тщательно следить за риск-профилем всех своих заемщиков, имеющих действующие обязательства».
«К концу 2015 года – началу 2016гг. доля «плохих» кредитов в портфелях кредиторов фактически достигла предельных значений, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Хотя уровень просроченной задолженности в розничном кредитовании продолжает оставаться высоким, темпы ее роста существенно ниже, чем в 2014-2015 г., что позволяет говорить о постепенной стабилизации на рынке розничного кредитования. Вместе с тем, на ситуацию продолжает оказывать влияние продолжающееся снижение реальных доходов граждан, которым все сложнее обслуживать имеющиеся кредитные обязательства. Поэтому опасность возобновления темпов роста просрочки и наступления дефолтов по кредитам остается достаточно высокой».
FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.
Таблица 1. Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)
Период
|
Значение индекса
|
Октябрь 2008
|
114
|
Январь 2009
|
112
|
Апрель 2009
|
105
|
Июль 2009
|
100
|
Октябрь 2009
|
100
|
Январь 2010
|
103
|
Апрель 2010
|
106
|
Июль 2010
|
107
|
Октябрь 2010
|
110
|
Январь 2011
|
112
|
Апрель 2011
|
113
|
Июль 2011
|
114
|
Октябрь 2011
|
114
|
Январь 2012
|
115
|
Апрель 2012
|
113
|
Июль 2012
|
113
|
Октябрь 2012
|
111
|
Январь 2013
|
109
|
Апрель 2013
|
108
|
Июль 2013
|
104
|
Октябрь 2013
|
102
|
Январь 2014
|
102
|
Апрель 2014
|
100
|
Июль 2014
|
98
|
Октябрь 2014
|
97
|
Январь 2015
|
96
|
Апрель 2015
|
94
|
Июль 2015
|
92
|
Октябрь 2015
|
89
|
Январь 2016
|
90
|
Апрель 2016
|
89
|
Источники: НБКИ, FICO
Таблица 2. Значения индекса кредитного здоровья по федеральным округам РФ
Округ – Период
|
Центральный
|
Дальневосточный
|
Приволжский
|
Северокавказский
|
Северо-западный
|
Сибирский
|
Уральский
|
Южный
|
Октябрь 2008
|
115
|
127
|
110
|
105
|
114
|
118
|
113
|
111
|
Январь 2009
|
113
|
125
|
108
|
105
|
113
|
115
|
112
|
109
|
Апрель 2009
|
107
|
109
|
102
|
99
|
105
|
105
|
104
|
102
|
Июль 2009
|
103
|
105
|
98
|
98
|
101
|
100
|
99
|
99
|
Октябрь 2009
|
102
|
106
|
98
|
100
|
101
|
99
|
98
|
99
|
Январь 2010
|
105
|
111
|
100
|
105
|
105
|
104
|
101
|
102
|
Апрель 2010
|
107
|
116
|
103
|
110
|
107
|
107
|
103
|
105
|
Июль 2010
|
109
|
116
|
105
|
112
|
109
|
107
|
104
|
106
|
Октябрь 2010
|
111
|
118
|
108
|
115
|
112
|
110
|
107
|
109
|
Январь 2011
|
113
|
120
|
111
|
117
|
114
|
113
|
110
|
111
|
Апрель 2011
|
113
|
120
|
111
|
118
|
114
|
114
|
111
|
111
|
Июль 2011
|
114
|
121
|
112
|
119
|
115
|
116
|
111
|
112
|
Октябрь 2011
|
115
|
120
|
112
|
118
|
116
|
115
|
111
|
113
|
Январь 2012
|
115
|
122
|
114
|
117
|
116
|
118
|
112
|
113
|
Апрель 2012
|
114
|
113
|
113
|
114
|
114
|
114
|
112
|
113
|
Июль 2012
|
114
|
113
|
113
|
112
|
114
|
113
|
111
|
112
|
Октябрь 2012
|
113
|
111
|
112
|
108
|
113
|
110
|
108
|
110
|
Январь 2013
|
113
|
109
|
111
|
107
|
112
|
108
|
104
|
108
|
Апрель 2013
|
112
|
106
|
110
|
102
|
110
|
104
|
102
|
106
|
Июль 2013
|
108
|
103
|
107
|
98
|
107
|
102
|
100
|
102
|
Октябрь 2013
|
106
|
100
|
104
|
95
|
104
|
99
|
98
|
99
|
Январь 2014
|
106
|
100
|
104
|
94
|
104
|
99
|
97
|
99
|
Апрель 2014
|
104
|
99
|
102
|
92
|
103
|
97
|
96
|
97
|
Июль 2014
|
102
|
98
|
100
|
90
|
101
|
95
|
94
|
95
|
Октябрь 2014
|
101
|
97
|
99
|
89
|
100
|
94
|
93
|
93
|
Январь 2015
|
100
|
96
|
98
|
89
|
100
|
93
|
93
|
93
|
Апрель 2015
|
97
|
94
|
96
|
87
|
97
|
90
|
91
|
90
|
Июль 2015
|
96
|
92
|
94
|
86
|
96
|
88
|
91
|
89
|
Октябрь 2015
|
93
|
88
|
91
|
84
|
93
|
85
|
89
|
86
|
Январь 2016
|
94
|
89
|
92
|
82
|
94
|
84
|
89
|
87
|
Апрель 2016
|
93
|
88
|
91
|
82
|
93
|
84
|
88
|
86
|
Источники: НБКИ, FICO