Компания FICO и Национальное бюро кредитных историй фиксируют повышение Индекса кредитного здоровья.
Самая высокая динамика роста Индекса отмечена в Северокавказском федеральном округе, а самое высокое его значение - в Северо-Западном ФО.
Компания FICO (NYSE:FICO), мировой лидер в предиктивной аналитике и разработке систем для принятия управленческих решений, и Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), крупнейшее бюро в России, фиксируют повышение Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index) (Таблица 1 в Приложении). Данный показатель вырос на 1 процентный пункт по сравнению с I кварталом 2016 года и составил 90 пунктов. Последний раз повышение Индекса было зафиксировано в IV квартале 2015 года – тогда он впервые после четырех лет беспрерывного падения также вырос на 1 п.п. (до 90 пунктов). Однако уже в I квартале 2016 года упомянутый Индекс вновь снизился до рекордно низких 89 пунктов.
Компания FICO проанализировала данные НБКИ по кредитованию населения во всех федеральных округах России (Таблица 2 в Приложении). Увеличение Индекса наблюдалось во всех без исключения федеральных округах. По состоянию на 1 июля 2016 года наиболее значительное повышение данного показателя было отмечено в Северокавказском ФО – сразу на 3 пункта. Еще в двух округах – Уральском и Северо-Западном - значение индекса оказалось на 2 пункт выше, чем кварталом ранее. В Центральном, Дальневосточном, Приволжском, Сибирском и Южном ФО данный показатель за прошедший квартал увеличился на 1 пункт.
По состоянию на 1 июля 2016 года в трех округах значение индекса было выше общероссийского показателя. При этом впервые за все время наблюдений лидером стал Северо-Западный федеральный округ, показатель Индекса кредитного здоровья в котором составил 95 пунктов. В Центральном ФО и Приволжском ФО значение Индекса оказалось несколько ниже – 94 и 92 пункта соответственно. На общероссийском уровне находится показатель Индекса в Уральском ФО – 90 пунктов. В свою очередь в четырех округах значение Индекса ниже, чем в среднем по стране – в Дальневосточном (89), Южном (87), в Сибирском и Северокавказском федеральных округах (по 85 пунктов).
Источник: НБКИ, FICO
Индекс рассчитывается специалистами FICO на основе данных НБКИ. При вычислении учитывается доля «плохих» долгов среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» рассматриваются займы, просроченные более чем на 60 дней в течение последних шести месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза.
«После нескольких лет падения, в течение последнего года показатель Индекса кредитного здоровья россиян характеризуется относительной стабильностью, находясь в диапазоне 89-90 пунктов, - комментирует директор по скорингам FICO Елена Конева. – По нашему мнению, это свидетельствует о том, что тренд последних четырех лет по ухудшению финансовой дисциплины российских заемщиков, близок к завершению. И связано это, прежде всего, с замедлением ухудшения качества кредитов, выданных в 2014-2015 гг. Однако, объем «плохих» долгов остается значительным, что заставляет кредиторов и дальше тщательно следить как за качеством новых кредитов, так и за риск-профилем тех своих заемщиков, у которых уже имеются действующие обязательства».
«По нашему мнению, пик роста просроченной задолженности, в целом, уже пройден, - считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – Несмотря на все еще достаточно высокий уровень просрочки в розничном кредитовании, можно говорить о стабилизации ситуации с «плохими» долгами. Вместе с тем, основные риски по ее ухудшению остаются прежними – снижение реальных доходов населения. В случае продолжения данной тенденции, возрастает вероятность возникновения дефолтов по всем розничным кредитным продуктам. Поэтому кредиторам необходимо продолжать внимательно следить за такими рыночными индикаторами, как долговая нагрузка, а также ставить на "сигнал" (оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков) портфели всех типов кредитов, включая обеспеченные».
FICO и НБКИ предоставляют российским кредиторам данные, помогающие им лучше понимать, как развивается рынок кредитования, и формировать качественные кредитные портфели. Скоринг FICO, доступный кредиторам в НБКИ, применяется более чем в половине ведущих российских банков.
Приложение
Таблица 1. Динамика Индекса кредитного здоровья (FICO® Credit Health Index)
Период
|
Значение индекса
|
Октябрь 2008
|
114
|
Январь 2009
|
112
|
Апрель 2009
|
105
|
Июль 2009
|
100
|
Октябрь 2009
|
100
|
Январь 2010
|
103
|
Апрель 2010
|
106
|
Июль 2010
|
107
|
Октябрь 2010
|
110
|
Январь 2011
|
112
|
Апрель 2011
|
113
|
Июль 2011
|
114
|
Октябрь 2011
|
114
|
Январь 2012
|
115
|
Апрель 2012
|
113
|
Июль 2012
|
113
|
Октябрь 2012
|
111
|
Январь 2013
|
109
|
Апрель 2013
|
108
|
Июль 2013
|
104
|
Октябрь 2013
|
102
|
Январь 2014
|
102
|
Апрель 2014
|
100
|
Июль 2014
|
98
|
Октябрь 2014
|
97
|
Январь 2015
|
96
|
Апрель 2015
|
94
|
Июль 2015
|
92
|
Октябрь 2015
|
89
|
Январь 2016
|
90
|
Апрель 2016
|
89
|
Июль 2016
|
90
|
Источники: НБКИ, FICO
Таблица 2. Значения индекса кредитного здоровья по федеральным округам РФ
Округ – Период
|
Центральный
|
Дальневосточный
|
Приволжский
|
Северокавказский
|
Северо-западный
|
Сибирский
|
Уральский
|
Южный
|
Октябрь 2008
|
115
|
127
|
110
|
105
|
114
|
118
|
113
|
111
|
Январь 2009
|
113
|
125
|
108
|
105
|
113
|
115
|
112
|
109
|
Апрель 2009
|
107
|
109
|
102
|
99
|
105
|
105
|
104
|
102
|
Июль 2009
|
103
|
105
|
98
|
98
|
101
|
100
|
99
|
99
|
Октябрь 2009
|
102
|
106
|
98
|
100
|
101
|
99
|
98
|
99
|
Январь 2010
|
105
|
111
|
100
|
105
|
105
|
104
|
101
|
102
|
Апрель 2010
|
107
|
116
|
103
|
110
|
107
|
107
|
103
|
105
|
Июль 2010
|
109
|
116
|
105
|
112
|
109
|
107
|
104
|
106
|
Октябрь 2010
|
111
|
118
|
108
|
115
|
112
|
110
|
107
|
109
|
Январь 2011
|
113
|
120
|
111
|
117
|
114
|
113
|
110
|
111
|
Апрель 2011
|
113
|
120
|
111
|
118
|
114
|
114
|
111
|
111
|
Июль 2011
|
114
|
121
|
112
|
119
|
115
|
116
|
111
|
112
|
Октябрь 2011
|
115
|
120
|
112
|
118
|
116
|
115
|
111
|
113
|
Январь 2012
|
115
|
122
|
114
|
117
|
116
|
118
|
112
|
113
|
Апрель 2012
|
114
|
113
|
113
|
114
|
114
|
114
|
112
|
113
|
Июль 2012
|
114
|
113
|
113
|
112
|
114
|
113
|
111
|
112
|
Октябрь 2012
|
113
|
111
|
112
|
108
|
113
|
110
|
108
|
110
|
Январь 2013
|
113
|
109
|
111
|
107
|
112
|
108
|
104
|
108
|
Апрель 2013
|
112
|
106
|
110
|
102
|
110
|
104
|
102
|
106
|
Июль 2013
|
108
|
103
|
107
|
98
|
107
|
102
|
100
|
102
|
Октябрь 2013
|
106
|
100
|
104
|
95
|
104
|
99
|
98
|
99
|
Январь 2014
|
106
|
100
|
104
|
94
|
104
|
99
|
97
|
99
|
Апрель 2014
|
104
|
99
|
102
|
92
|
103
|
97
|
96
|
97
|
Июль 2014
|
102
|
98
|
100
|
90
|
101
|
95
|
94
|
95
|
Октябрь 2014
|
101
|
97
|
99
|
89
|
100
|
94
|
93
|
93
|
Январь 2015
|
100
|
96
|
98
|
89
|
100
|
93
|
93
|
93
|
Апрель 2015
|
97
|
94
|
96
|
87
|
97
|
90
|
91
|
90
|
Июль 2015
|
96
|
92
|
94
|
86
|
96
|
88
|
91
|
89
|
Октябрь 2015
|
93
|
88
|
91
|
84
|
93
|
85
|
89
|
86
|
Январь 2016
|
94
|
89
|
92
|
82
|
94
|
84
|
89
|
87
|
Апрель 2016
|
93
|
88
|
91
|
82
|
93
|
84
|
88
|
86
|
Июль 2016
|
94
|
89
|
92
|
85
|
95
|
85
|
90
|
87
|
Источники: НБКИ, FICO