Новая система снизит дефолтность розничных кредитов в 1,6 раза
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) построило и запустило принципиально новую систему оценки заемщиков (скоринга), основанную на применении искусственного интеллекта и имеющейся в распоряжении бюро уникальной базе кредитных историй россиян. Применение инновации банками позволяет сократить расходы на первичную обработку заявок, повысить точность прогнозных оценок, и в 1,6 раза уменьшить дефолтность розничных кредитов.
Разработка позволяет существенно повысить точность прогнозных оценок по сравнению с существующими алгоритмами. При этом она не увеличит время рассмотрения новых кредитных заявок – скоринговая оценка выставляется за доли секунды и предоставляется кредитору.
Новая система скоринга позволяет
Кредиторам:
- Выбрать модель под целевую задачу: прогнозировать вероятность 90-дневной просрочки в перспективе 12 месяцев, 60-дневной - за 6 месяцев и 30-дневной – за три месяца после выдачи кредита.
- Повысить точность прогнозной оценки вероятности дефолта заемщика на 15-20%.
- Более чем в полтора раза уменьшить долю просроченной задолженности в кредитном портфеле (со среднестатистических 3,5% до 2,2% – см. Приложение).
Заемщикам:
- Снизить стоимость потребительских кредитов.
В настоящее время новый скоринг НБКИ применяется в более чем 20 банках, которые подтверждают улучшение параметров кредитного портфеля.
«За последние годы состав кредитной истории существенно расширился за счет внесения туда новых данных. Традиционные алгоритмы построения скоринговых моделей дают стабильный результат, но уже заметно уступают новейшим достижениям в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Поэтому так важно, что НБКИ, являясь лидером в области хранения и обработки кредитной информации, сделало качественный шаг вперед. Новая система способна серьезно повысить качество всех розничных кредитов – как залоговых, так и необеспеченных. Кредиторы смогут лучше предсказывать поведение своих клиентов, уменьшат дефолтность портфеля. А это уже позволит сделать кредиты более выгодными для заемщиков. Мы надеемся, что преимущества новой модели скоро оценят не только банки, но и их розничные клиенты».
Генеральный директор НБКИ Александр Викулин
«Новая модель позволила прирастить разделяющую силу, тем самым мы смогли увеличить уровень одобрения на более чем 15% при сохранении уровня риска на прежнем уровне в рамках выдач автокредитов. Данная статистика основывается на данных лайф-теста, на промышленной среде для принятия решения новый скоринговый балл еще не используется».
Руководитель направления Отдела портфельного менеджмента РГС Банка Эльдар Киреев
«В кредитном процессе новый скоринг от НБКИ используется как дополнительный источник информации для внутренних скоринговых моделей. Скоринг от НБКИ показывает эффективность как на сегменте POS-кредитов, так и на сегментах кредитных карт и кредитов наличными, что позволило улучшить скоринговые модели на 2%-8% GINI».
Вице-президент, начальник управления статистического анализа Банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев
Приложение
Результаты модельного применения новой системы скоринга к выдачам розничных кредитов в России
На платформе НБКИ было смоделировано применение нового сервиса ко всем розничным кредитам, выданным в России в 2018-2019гг. В отношении каждого займа выносилось «решение» - отказ или одобрение.
Сформированный таким образом кредитный портфель оказался на 5% меньше реального. При этом доля просроченной задолженности свыше 90 дней составила 3,0% против 4,4% в реальном кредитном портфеле.
Результаты экстраполяции модели на действующие кредиты представлены на диаграмме.